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趨勢指標 (Trend)
成交量加權平均價格 (VWAP)
成交量加權平均價格 (VWAP) 是日內交易中極其重要的技術指標，它在每個交易日開始時重置。它代表了當天根據成交量和價格計算的平均交易價格。
動態圖表演示
指標線 價格
* 此圖表使用模擬數據，旨在演示指標在典型市場環境下的行為特徵。
核心用法
作為機構執行訂單質量的基準
識別日內價值區間
日內交易中的支撐與阻力位
指標優點
- 結合了成交量數據，而不僅僅是價格
- 以成交量加權，代表當日成交均價的基準
- 受到機構交易者的高度重視
局限性
- 僅適用於日內交易（每日重置）
- 隨著交易日的進行，敏感度會逐漸降低
- 在缺乏可靠成交量數據的資產上無效
計算邏輯
VWAP = ∑ (Typical Price * Volume) / ∑ Volume
了解指標背後的數學邏輯有助於您更準確地解讀信號，並避免在不適用的市場環境中誤用。
常見交易策略
Strategy 1
VWAP 均值回歸
當價格顯著高於 VWAP 時賣出，顯著低於時買入。
示意範例
BUY
SELL
1 signal · VWAP 均值回歸
Buy
Sell
Strategy 2
VWAP 突破
當價格配合高成交量突破 VWAP 時買入。
示意範例
BUY
SELL
3 signals · VWAP 突破
Buy
Sell
最適合應用於
「日內交易者 (Day Traders) 與機構執行分析。」
註：技術指標是基於歷史價格與成交量的數學計算。它們應作為綜合交易系統的一部分，而非單一的入場依據。