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那斯達克 100 今年第三度進入回調——收盤價不同意
同一個星期五的回撤，用三種算法得到 -9.09%、-10.03% 與 -10.42%。你的券商用哪一個，決定你那天有沒有被掃出場。
新聞
40 篇文章
新聞2026-10-17油價站上 110 美元、那斯達克寫下 18 個月最慘一週：這個組合沒有前例
布蘭特原油週五收在 109.86 美元，WTI 單週大漲 10.41%；同一個五天裡那斯達克 100 跌了 5.49%。在 1,084 週的資料裡，這兩個數字從未同時出現。對槓桿部位來說，這代表什麼？
新聞2026-10-16市場篤定 10/28 聯準會按兵不動，但振幅不同意
聯準會主席 Warsh 上週對 10 月決策不吐半點口風，交易人把 10 月升息機率壓到 30% 以下。決策在 10 月 28 日（週三）美東時間 14:00 公布。2015 年以來三分之二的 FOMC 會議是「不變」——而那些日子的振幅，照樣比平常寬約四分之一。
新聞2026-10-15道瓊上漲 424 點、那斯達克連四跌：輪動日對你的 CFD 部位做了什麼
道瓊上漲 424 點的同時，那斯達克 100 連第四個交易日下跌；三十一檔成分股裡卻有十八檔上漲。以下是輪動日對停損、避險與隔夜利息做的事。
新聞2026-10-14指數跌 1.06%，三十檔大型股裡有十三檔上漲
九月 CPI 偏熱、指數跌了一個百分點，三十檔美國大型股裡卻有十三檔當天上漲。決定你的停損能不能活下來的，是這個落差，不是指數的跌幅。
新聞2026-10-11銀行財報在週二、CPI 在週三：這對你的停損做了什麼
JPMorgan、Wells Fargo、Citigroup、Goldman Sachs 在週二開盤前公布財報，九月 CPI 週三美東 8:30 出爐。指數毫無反應，美國銀行個股反應很大。以下是隔夜跳空對「週五收盤價那張停損單」做的事。
系統化交易
5 篇文章
系統化交易2026-02-12如何在不破壞期望值的前提下降低回撤
用縮緊停損來降回撤，通常會連它想保護的優勢一起毀掉。本文依破壞性由小到大排列各種回撤控制手段——部位規模、波動率調整、分散與穩健性——讓期望值保持完整。
系統化交易2026-02-12如何評估交易系統的風險調整後報酬
總獲利幾乎說明不了一件事。本文說明如何用夏普比率、最大回撤、報酬回撤比、期望值與報酬波動率來評估風險調整後績效，以及交易者誤讀自己結果的常見方式。
系統化交易2026-02-12如何在投入真實資金前設計一套 CFD 交易策略
逐步說明在下單前設計 CFD 交易策略的框架：市場選擇、進出場規則、部位規模、歷史回測、執行成本，以及樣本外驗證。
系統化交易2026-02-11什麼是系統化交易？為什麼大多數散戶交易者會失敗
系統化交易用預先定義、可驗證的規則取代直覺。本文說明它的真正含義、與主觀交易的差異，以及大多數散戶始終無法穩定獲利的四個結構性原因。
工具小組件
4 篇文章.png)
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工具小組件2026-02-17貨幣強弱指標（CSI）：先選強弱，再選貨幣對
多數交易者先挑貨幣對、才分析。貨幣強弱指標把順序倒過來：先找出最強與最弱的貨幣，再挑那個最能乾淨表達這個落差的貨幣對。
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工具小組件2026-02-17如何用貨幣相關性矩陣避開重複曝險
兩筆外匯部位，可能是同一個賭注穿了兩套衣服。本文說明如何用相關性矩陣抓出重複曝險、改用「因子」而不是「筆數」來算規模，並避開那個套牢多數散戶組合的連動停損。
工具小組件2026-02-13CFD 市場最好的交易時段：用市場時段熱圖改善進場時機
同一套策略，跑在不同時段會有不同的結果。本文說明全球時段重疊如何塑造外匯、指數、黃金、原油與加密貨幣的波動，以及如何把你的系統配對到對的交易窗口。
策略回測
2 篇文章
倉位與風險
2 篇文章
券商與執行
2 篇文章
進階策略
1 篇文章
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關於本專欄
本專欄專注於交易策略設計、系統交易方法論，以及針對 CFD 交易者的實戰見解。
這裡發布的文章探討如何以研究驅動的方式構建、回測和執行交易策略。主題涵蓋風險管理、回測、經紀商選擇和執行基礎設施。
無論您是學習系統交易的初學者，還是優化執行的資深交易者，這個知識中心旨在支持結構化、數據支持的決策制定。