SYSTEMTRADING
依主題瀏覽
100% 勝率、負期望值：馬丁格爾網格十年回測的真實面貌
我們把一套 EMA 偏離網格、搭配 2.7 倍手數加碼，在六個商品、十年日線上重跑一次。黃金從來沒有出現過已實現虧損的交易；比特幣虧了 91,930 美元。獲利究竟從哪裡來？
系統化交易
4 篇文章
系統化交易如何在不破壞期望值的前提下降低回撤
用縮緊停損來降回撤，通常會連它想保護的優勢一起毀掉。本文依破壞性由小到大排列各種回撤控制手段——部位規模、波動率調整、分散與穩健性——讓期望值保持完整。
系統化交易2026-02-12如何評估交易系統的風險調整後報酬
總獲利幾乎說明不了一件事。本文說明如何用夏普比率、最大回撤、報酬回撤比、期望值與報酬波動率來評估風險調整後績效，以及交易者誤讀自己結果的常見方式。
系統化交易2026-02-12如何在投入真實資金前設計一套 CFD 交易策略
逐步說明在下單前設計 CFD 交易策略的框架：市場選擇、進出場規則、部位規模、歷史回測、執行成本，以及樣本外驗證。
系統化交易2026-02-11什麼是系統化交易？為什麼大多數散戶交易者會失敗
系統化交易用預先定義、可驗證的規則取代直覺。本文說明它的真正含義、與主觀交易的差異，以及大多數散戶始終無法穩定獲利的四個結構性原因。
工具小組件
4 篇文章.png)
工具小組件複利計算器怎麼用：把交易成長推估得誠實一點
複利把穩定的百分比報酬變成指數成長，也把不切實的假設變成昂貴的錯誤。本文說明如何誠實地推估交易成長，以及為什麼「最大回撤」那一欄比最後那個數字重要。
.png)
工具小組件2026-02-17貨幣強弱指標（CSI）：先選強弱，再選貨幣對
多數交易者先挑貨幣對、才分析。貨幣強弱指標把順序倒過來：先找出最強與最弱的貨幣，再挑那個最能乾淨表達這個落差的貨幣對。
.png)
工具小組件2026-02-17如何用貨幣相關性矩陣避開重複曝險
兩筆外匯部位，可能是同一個賭注穿了兩套衣服。本文說明如何用相關性矩陣抓出重複曝險、改用「因子」而不是「筆數」來算規模，並避開那個套牢多數散戶組合的連動停損。
工具小組件2026-02-13CFD 市場最好的交易時段：用市場時段熱圖改善進場時機
同一套策略，跑在不同時段會有不同的結果。本文說明全球時段重疊如何塑造外匯、指數、黃金、原油與加密貨幣的波動，以及如何把你的系統配對到對的交易窗口。
策略回測
2 篇文章
倉位與風險
1 篇文章
券商與執行
1 篇文章
進階策略
1 篇文章
Get the latest strategies delivered to your inbox.
Get new strategy blocks and backtest results by email as we publish them.
No spam. Unsubscribe anytime.
關於本專欄
本專欄專注於交易策略設計、系統交易方法論，以及針對 CFD 交易者的實戰見解。
這裡發布的文章探討如何以研究驅動的方式構建、回測和執行交易策略。主題涵蓋風險管理、回測、經紀商選擇和執行基礎設施。
無論您是學習系統交易的初學者，還是優化執行的資深交易者，這個知識中心旨在支持結構化、數據支持的決策制定。